Backtests mit historischen Daten werden ständig durchgeführt, da sie um das eigene (oder gekaufte) Script zu testen und für dessen Entwicklung unverzichtbar sind. Ausserdem sind sie die einzige Möglichkeit, grössere Zeiträume zu simulieren und zu verwertbaren Ergebnissen zu kommen.
Sie werden hier aber nur exemplarisch hin und wieder veröffentlicht, da sie meines Erachtens keinerlei Beweiskraft haben. Wenn man sie nicht selbst durchführt, könnten sie, da die Vergangenheit ja bekannt ist, für diese optimiert sein, mit entsprechend eingebauten Routinen. Aber selbst wenn sie nicht manipuliert sind, zeigen sie immer noch nur die Vergangenheit und geben nur Hinweise auf das zu erwartende Verhalten in der Zukunft. Da die Marktdaten von morgen nicht bekannt sind, kann auch das Ergebnis nicht bekannt sein oder errechnet werden. Ausserdem fehlen den Backtests sämtliche Ordernebenkosten und Unwägbarkeiten wie Slippage etc. pp. Und als zusätzliche Schwierigkeit kommt noch hinzu, dass die automatisch heruntergeladenen historischen Daten von Metaquotes Lücken und Fehler enthalten, die jeden Backtest damit zur Farce geraten lassen.

Um solche Backtests durchzuführen muss man Metatrader entsprechend gründlich vorbereiten und die historischen Daten aus geprüften Quellen für die gewünschten Märkte downloaden und importieren. Dies ist sehr viel Arbeit und zeitaufwändig, deswegen geht der "normale" Benutzer meist den einfachen Weg, wie das folgende Video (Flash) ihn zeigt, hat aber bei diesem Verfahren die oben genannten Nachteile und viele Fragen bleiben offen:

 


Nehmen wir einen beispielhaften Backtest an, mit Euro/Dollar im 1- Stundenchart vom 1.1.2008 bis 31.12.2008. Hier wurde in einem Jahr die ursprüngliche Einlage von 1000 Euro gut verdoppelt. 

Was nicht überprüfbar bleibt, und genau das ist der Haken:

- Wären alle Orders auch im Livebetrieb genau so und zu diesen Konditionen ausgeführt worden?

- macht es Sinn über einen längeren Zeitraum einen sich dynamsich ändernden Markt mit den gleichen (identischen) Einstellungen zu handeln ohne auf Veränderungen zu reagieren?

- Wäre der Computer genauso 1 Jahr lang ohne Absturz oder Fehlfunktion im unpassendem Moment durchgelaufen? 

- ist vielleicht im Quellcode des Expert Advisors eine Routine versteckt, die extra für diesen Backtest hineingeschrieben wurde, um die ja zum Zeitpunkt des Tests schon bekannten Kursdaten auszunutzen und besonders gut dazustehen?

- sind die verwendeten Daten überhaupt vollständig und korrekt?

...und derer Fragen mehr. 

 

 

Für die Besitzer des Tradomat®-Premium Paketes gibt es (unter anderem) die Möglichkeit, sich die Aufzeichnung eines von mir Ende Mai 2011 abgehaltenes Backtest-Webinar anzusehen, und auch eine komplett eingerichtete Backtestplattform inklusive korrekter historischer Daten herunterzuladen, da sie mit dem Kauf des Paketes auch Zugriff auf den Tradonator®-Club bekommen.

Ich möchte Ihnen dazu noch einen Auschnitt (ca. 10 Min.) aus der Aufzeichnung des Webinars zeigen, der sich mit einer einfachen Manipulation eines Backtests auseinandersetzt, weil es so schön zum Thema passt...